Тази седмица здраво се „оптимизирах“ в работата. За един продукт се разработва оценяване на ARMA-GARCH модели от произволен ред и трябваше да се експериментират най-различни solver-и, които да максимизират функцията на правдоподобие, защото не сме толкова „яки“, че да си напишем сами. Тя работата малко гадна, защото от една страна има едни здрави нелинейни ограничения, на които и да се счупим, няма да можем да им сметнем аналитично производните и явно трябва числено да се апроксимират, а от друга страна и функцията на правдоподобие не е много готина. Направо не ми се мисли, ако се набутаме да правим и асиметрични t-разпределения на грешката.
За да се види, кой от многото алгоритми ни върши най-добра работа се пробвах да тествам няколко общо достъпни solver-а. Те общодостъпни, но се извикват по-различен начин и не гот да се омешат толкова езици с различен синтаксис . Един фортрански код, го закачих към една програма на C, която вършеше всичко останало. В R имаше реализирани 3 алгоритъма, които също бяха тествани (от това тестване спокойно може да излезе пакет за оценяване на ARMA-GARCH в R). Лошото на тези използвани алгоритми беше, че са за оптимизация без ограничения и въпреки, че нашата оптимизация я свеждаме до такава, чрез penalty функции, то когато оптималното решение е на границата, работата не е много гот.
За целта се пробвахме със Frontline Solver (това е и solver-а, който се ползва в Excel), защото поддържа ограничения. Свалих една 15 дневна trial версия, да видя що за животно е и се оказа, че е доста голямо. Първо под Linux не можах да го подкарам. Трябваше малко да актуализирам gcc-то и glibc-то, за да могат бинарните му работи да се линкват като хората, но с тази trial защита не можах да се преборя. Не, че съм искал да я лъжа, но той просто не се оправяше с 15 дневния лиценз. През Matlab-ът си казваше, че няма лицензен файл, а като се пробвам да се закача през C, правеше директно Segmentation fault.
За мой най-голям неприязън трябваше да го боря под Windows, където се предполага, че нещата ще минат доста по-гладко. Да, ама не. Matlab-ът пак изплюваше, че не намира лицензен файл. И работата отиде в реката. След доста часове опити, накрая разбрахме къде е бил ключа от палатката. Трябвало е да се инициализира една променлива по правилния начин. Много кофти работа, могат да напишат над 500 страници референции за функциите в цялата простотия, а не могат да отделят 10 страници да кажат каква е логиката на цялото нещо и как се инициализира проклетата система.
Като се тегли чертата, лошото е че никой от тестваните алгоритми не се представи по-добре от оптимизационния toolbox на Matlab и ако трябва да го портваме на Java или C, ще ни се завие свят от матрични операции. Не че LAPACK-ът не е насреща, но все пак.
За да се види, кой от многото алгоритми ни върши най-добра работа се пробвах да тествам няколко общо достъпни solver-а. Те общодостъпни, но се извикват по-различен начин и не гот да се омешат толкова езици с различен синтаксис . Един фортрански код, го закачих към една програма на C, която вършеше всичко останало. В R имаше реализирани 3 алгоритъма, които също бяха тествани (от това тестване спокойно може да излезе пакет за оценяване на ARMA-GARCH в R). Лошото на тези използвани алгоритми беше, че са за оптимизация без ограничения и въпреки, че нашата оптимизация я свеждаме до такава, чрез penalty функции, то когато оптималното решение е на границата, работата не е много гот.
За целта се пробвахме със Frontline Solver (това е и solver-а, който се ползва в Excel), защото поддържа ограничения. Свалих една 15 дневна trial версия, да видя що за животно е и се оказа, че е доста голямо. Първо под Linux не можах да го подкарам. Трябваше малко да актуализирам gcc-то и glibc-то, за да могат бинарните му работи да се линкват като хората, но с тази trial защита не можах да се преборя. Не, че съм искал да я лъжа, но той просто не се оправяше с 15 дневния лиценз. През Matlab-ът си казваше, че няма лицензен файл, а като се пробвам да се закача през C, правеше директно Segmentation fault.
За мой най-голям неприязън трябваше да го боря под Windows, където се предполага, че нещата ще минат доста по-гладко. Да, ама не. Matlab-ът пак изплюваше, че не намира лицензен файл. И работата отиде в реката. След доста часове опити, накрая разбрахме къде е бил ключа от палатката. Трябвало е да се инициализира една променлива по правилния начин. Много кофти работа, могат да напишат над 500 страници референции за функциите в цялата простотия, а не могат да отделят 10 страници да кажат каква е логиката на цялото нещо и как се инициализира проклетата система.
Като се тегли чертата, лошото е че никой от тестваните алгоритми не се представи по-добре от оптимизационния toolbox на Matlab и ако трябва да го портваме на Java или C, ще ни се завие свят от матрични операции. Не че LAPACK-ът не е насреща, но все пак.
Няма коментари:
Публикуване на коментар